Düzenli bir zaman aralığında ölçülen herhangi bir metrik, bir zaman serisi oluşturmaktadır. Zaman serilerinin analizi, endüstriyel ihtiyaç ve özellikle talep, satış, arz ile ilgisi nedeniyle önemlidir. Bir zaman serisini sistematik olarak anlamak, analiz etmek, modellemek ve tahmin etmek için bileşenlerine bölünmelidir. Bu yazı, zaman serisi analizine yeni başlayanlar için bir giriş niteliğindedir ve aşağıdaki temel soruları yanıtlar: Bir zaman serisinin bileşenleri nelerdir? Zaman serilerinde durağanlık (stationary) kavramı Zaman serileri parçalara (decompose)…

Bu yazımızda tarihsel şartlı volatilite modellemesini inceleyeceğiz. Bunun için S&P500 indeksinin tarihsel günlük logaritmik getirileri bulunacak ve GARCH(1,1) modellemesi yapılacaktır ve model sınamaları kontrol edilecektir. Tanımlamalar Öncelikle sistemimizde gerekli kütüphaneler eksik ise kurulumu yapılmalıdır. install.packages(c(“quantmod”,”PerformanceAnalytics”,”FinTS”,”magrittr”,”zoo”,”rugarch”)) Ana kütüphaneleri aktif hale getirelim. library(PerformanceAnalytics) library(magrittr) library(rugarch) Yahoo Finance, finansal enstrümanlara ait genellikle açılış (Open), en yüksek (High), en düşük (Low), kapanış (Close), hacim (Volume) ve düzeltilmiş kapanış (Adjusted) değişkenlerini saklar. GARCH(1,1) modellemesini düzeltilmiş kapanış…