Bu yazımızda tarihsel şartlı volatilite modellemesini inceleyeceğiz. Bunun için S&P500 indeksinin tarihsel günlük logaritmik getirileri bulunacak ve GARCH(1,1) modellemesi yapılacaktır ve model sınamaları kontrol edilecektir. Tanımlamalar Öncelikle sistemimizde gerekli kütüphaneler eksik ise kurulumu yapılmalıdır. install.packages(c(“quantmod”,”PerformanceAnalytics”,”FinTS”,”magrittr”,”zoo”,”rugarch”)) Ana kütüphaneleri aktif hale getirelim. library(PerformanceAnalytics) library(magrittr) library(rugarch) Yahoo Finance, finansal enstrümanlara ait genellikle açılış (Open), en yüksek (High), en düşük (Low), kapanış (Close), hacim (Volume) ve düzeltilmiş kapanış (Adjusted) değişkenlerini saklar. GARCH(1,1) modellemesini düzeltilmiş kapanış…

Daha fazla